3. Риски заемщика
3.1 Опросник
Система комплексной оценки рисков заемщика/принципала включает оценку рисков по опроснику. Опросник содержит
вопросы из трех категорий:
- Риски бизнеса
- Риски добросовестности
- Риски сделки
Каждая категория включает от 7 до 15 вопросов с вариантами ответов. На каждый вопрос указывается только один ответ.
Каждый ответ имеет свой балл, а каждый вопрос – свой вес.
В результате взвешенного суммирования баллов за вопросы выводится общий балл, для значений которого установлены
границы «зеленой», «желтой» и «красной» зон. Эти границы рассчитаны
с использованием специальных методов статистического анализа накопленных ответов на вопросы опросника для множества компаний.
Ответы на некоторые вопросы опросника (например, срок работы на рынке, наличие лицензий и т.п.) могут быть
заполнены автоматически на основе имеющейся информации о заемщике. Другие вопросы (например, бенефициары бизнеса,
полнота предоставленных клиентом документов и т.п.) заполняются сотрудником.
В результате скоринга по опроснику вычисляется итоговый балл (от 0 до 5) и рекомендация по сделке (одобрить, отклонить,
запросить дополнительные документы и т.д.). Итоговый балл по опроснику выводится в правом верхнем углу
блока «Риски по опроснику» на вкладке «Заключение».
3.2 Финансовые и нефинансовые проверки заемщика и контрагентов
Нефинансовые проверки заемщика/принципала проводятся на основе информации ФНС и гос. реестров. Проверка проводится
более чем по 50 критериям, включая проверку руководителя/учредителей в реестре дисквалифицированных лиц,
регистрацию по массовому адресу, наличие руководителя в реестре массовых руководителей, прежнее руководство
ликвидированными компаниями, предоставление налоговой отчетности, недоимки по налогам, наличие процедуры банкротства,
риски налоговой проверки, наличие в реестре недобросовестных поставщиков, блокировки счетов, наличие исполнительных
производств, наличие арбитражей и пр.
Финансовые проверки проводятся на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности более чем по 10 финансовым критериям,
среди которых высокий чистый убыток, отрицательный собственный капитал, отсутствие внеоборотных активов и запасов,
падение выручки и пр.
Результаты финансовых и нефинансовых проверок заемщика/принципала приводятся
на вкладке «Заключение».
Финансовые и нефинансовые проверки проводятся также для всех компаний, входящих в группу, и контрагентов.
Результаты проверок компаний группы приводятся в таблице на вкладке «Группа»,
результаты проверок контрагентов – в таблице на вкладке «Контрагенты».
3.3 Статистический скоринг заемщика и контрагентов
Статистический скоринг заемщика/принципала проводится на вкладке «Заемщик» меню «Риски» панели слева.
Для скоринга необходимо указать даты (годовые или квартальные), на которые имеется финансовая отчетность (Росстата
или загруженная) и выбрать скоринговые модели. По умолчанию для скоринга используются данные за последние
два отчетных периода.
В системе DaMIA-Кейс используется 4 скоринговые модели:
- Скоринг компаний-банкротов
- Скоринг компаний по "черному списку" 115-ФЗ
- Скоринг компаний дисквалифицированных лиц
- Скоринг компаний с проблемными кредитами
Подробное описание скоринговых моделей DaMIA приведено
здесь.
С использованием функций системы
DaMIA-Скоринг,
возможно построение собственных скоринговых моделей,
обученных на исторических данных о заемщиках, накопленных Вашей организацией.
При необходимости статистического анализа данных и разработки скоринговых моделей обращайтесь по адресу
Результаты скоринга представлены в виде скоринговых карт.
На скоринговых картах показаны риски по каждой из скоринговых моделей. Для «хороших» компаний значения по всем осям
будут расположены вблизи нуля, для «плохих» – вблизи единицы.
Для рассматриваемого заемщика ООО "Омега" (ОГРН 1107847029762, ИНН 7813463960) по данным отчетности 2017 года
обнаружен высокий риск банкротства (красная зона),
по остальным скоринговым моделям – риск средний (желтая зона).
В таблице слева от скоринговых карт приводятся численные значения рисков, скоринговых баллов и надежностей
рассчитанных значений.
Чтобы посмотреть на динамику рисков, рассчитанных с помощью конкретной скоринговой модели, нужно нажать на иконку
с рядом с моделью в блоке «Скоринговые модели».
Далее в открывшемся окне выбрать, по каким данным (Росстата или загруженным) проводить скоринг. В результате выводится
график зависимости риска в соответствии с выбранной скоринговой моделью от времени.
Пример графика динамики риска банкротства для компании ООО "Омега" приведен ниже.
Из графика видно, что в целом имеется положительная динамика риска банкротства. Если в 2011–2015 годах риски
были относительно невысокими, то в 2016 году риск находится уже в верхней части желтой зоны, а в 2017 году риск
перешел в красную зону. Такая динамика должна насторожить риск-аналитиков при формировании заключения
о выдаче заемщику кредита или поручительства.
В блоке «Показатели» можно посмотреть, какие именно факторы привели к такой динамике риска банкротства.
Показатели, использованные при оценке риска, перечисляются в таблице. Для каждого из них приводятся рассчитанное значение и
nWoE (negative Weight of Evidence), а также график динамики значений показателя,
наложенный на распределения этого показателя среди
«плохих» (в данном случае – банкротов) и «хороших» компаний.
Например, значения показателя 1500 (Краткосрочные обязательства) в течение 2011–2015 годов находилось в зеленой
зоне, а в 2016 и 2017 годах перешли в красную зону. Многие показатели (например, 1520/2110) в период 2014–2017 годы
демонстрируют негативную динамику с переходом nWoE из зеленой в красную зону.
nWoE характеризует, насколько данное значение показателя характерно для «хороших» компаний и нехарактерно
для «плохих» компаний и наоборот. Чем выше значение nWoE, тем в большей степени значение показателя
характерно для «хороших» компаний. Если nWoE близко к нулю, то соответствующее значение показателя
равновероятно как для «хороших», так и для «плохих» компаний. Подробнее про интерпретацию
nWoE и способ его расчета рассмотрено в
статье.
Расчет аналогичных статистических рисков для контрагентов (поставщиков и покупателей) заемщика/принципала
проводится на вкладке «Контрагенты» меню «Риски».
3.4 Статистический риск дефолта
Статистический риск дефолта вычисляется в соответствии со скоринговой моделью, обученной на финансовых данных компаний,
по которым произошли дефолты. Принцип работы скоринговой модели дефолта аналогичен принципу работы других моделей,
используемых в системе DaMIA-Кейс (модели банкротства, попадания в "черный список" 115-ФЗ, дисквалификации учредителя и
проблемности кредитов). В результате работы скоринговой модели дефолтов формируется риск дефолта (0 – низкий риск,
1 – высокий риск).
Скоринговый балл дефолта формируется после проверки списка стоп-факторов. За каждый сработавший стоп-фактор
начисляется штраф, снижающий скоринговый балл на определенную величину. Статистические риски дефолта,
сработавшие стоп-факторы и скоринговые баллы для каждого отчетного периода представлены в таблице в блоках
«Риски дефолта по загруженной отчетности»
и «Риски дефолта по отчетности Росстата» на вкладке «Заключение».
Примеры стоп-факторов: превышение кредитной нагрузки, годовой убыток, отрицательный собственный капитал и пр.
В правом верхнем углу блока выводится итоговый скоринговый балл дефолта, рассчитанный по совокупности периодов.
