Содержание

1. Начало работы

  1. Назначение системы DaMIA-Кейс
  2. Подключение к системе

2. Заявки

  1. Создание заявки
  2. Финансовая отчетность
  3. Финансовые показатели
  4. Консолидированная отчетность

3. Риски заемщика

  1. Опросник
  2. Финансовые и нефинансовые проверки заемщика и контрагентов
  3. Статистический скоринг заемщика и контрагентов
  4. Статистический риск дефолта

4. Отчет по заявке

  1. Содержание отчета
  2. Настройка шаблона отчета
  3. Примеры отчетов

1. Начало работы

1.1 Назначение системы DaMIA-Кейс

Система управления портфелем DaMIA-Кейс предназначена для комплексной оценки рисков заемщика (принципала) по заявкам на предоставление кредита / банковской гарантии / поручительств.
Скоринг заемщика (принципала) проводится на основе анализа финансовой отчетности и результатов нефинансовых проверок, информации о действующих кредитах, залогах и поручительствах, состава бенефициаров, связанных компаний и контрагентов. Для оценки рисков система использует данные Федеральной налоговой службы, Росстата, ЕИС Госзакупок, aрбитражных судов, единых федеральных реестров совместно с дополнительной информацией о компании, загружаемой в систему, – квартальной отчетностью, информацией о кредитной нагрузке, обеспечениях кредита и пр.
Система работает с разрозненными данными государственных служб, получаемыми из различных источников. Все эти данные являются официальными, открытые данные доступны на сайтах соответствующих государственных служб.
Статистические скоринговые модели, используемые системой, были построены по результатам статистического анализа данных о компаниях РФ за последние несколько лет.
Система DaMIA-Кейс ориентирована на использование гарантийными фондами РФ, банками и другими организациями, работающими с заявками юридических и физических лиц на выдачу кредитов или поручительств. Система автоматизирует сбор информации и проверку клиентов (заемщиков, принципалов), тем самым позволяя ускорить процесс рассмотрения заявок и повысить качество портфеля выданных кредитов или поручительств. Одновременно в этим, все заявки хранятся в едином информационном пространстве, в котором одновременно могут работать несколько сотрудников организации.
По результатам проверки заемщика/принципала формируется отчет в формате docx. Состав информации, выводимой в отчет, может быть настроен индивидуально. Примеры отчетов приводятся ниже.

1.2 Подключение к системе

Для подключения к системе DaMIA-Кейс необходимо зарегистрироваться. При регистрации пользователь автоматически подключается к стартовому тарифу системы DaMIA-СПК, предоставляющей возможности для получения информации об организациях и результатам их проверок.
После регистрации на странице Мои тарифы можно будет видеть список доступных подсистем DaMIA, в том числе DaMIA-Кейс. Для подключения к системе нажмите кнопку Подключиться и выберите тариф. Стартовый тариф Кейс-Старт (максимум 10 заявок) предоставляется бесплатно. Для смены текущего тарифа необходимо выбрать новый тариф, после чего на Ваш электронный адрес будет выслано коммерческое предложение по оплате подключения. Информация о текущих тарифах, периоде действия ключей доступа и количестве оставшихся заявок отображается на той же странице Мои тарифы. Подключение к DaMIA-Кейс
Система допускает одновременную работу с заявками заемщиков/принципалов нескольких сотрудников организации (гарантийного фонда, банка). При подключении к системе сотрудников генерация новых ключей не происходит, сотрудники используют сгенерированные ключи руководителя отдела управления рисками.

1.3 Подключение сотрудников к системе

Руководитель отдела управления рисками (владелец ключей доступа) имеет возможность подключить к системе сотрудников, предоставляя им свои ключи доступа к функциям системы (только для платных тарифов). Для подключения необходимо на вкладке «Моя компания» верхнего меню указать email'ы подключаемых сотрудников.
Также на этой вкладке можно загрузить логотип компании (логотип будет выводиться на титульной странице отчета о проверке заемщика/принципала). Подключение сотрудников к DaMIA-Кейс

2. Заявки

2.1 Создание заявки

После подключения к системе DaMIA-Кейс в панели слева появится раздел «DaMIA-Кейс» с пунктом меню «Заявки». В этом пункте выводятся все заявки, созданные сотрудниками организации, с указанием типа заявки (на получение кредита, на банковскую гарантию, на поручительство) и ФИО сотрудника, внесшего последние изменения в заявку.
Каждая заявка соответствует только одному заемщику/принципалу, при этом для одного и того же заемщика/принципала может быть заведено несколько заявок.
Для создания новой заявки необходимо нажать кнопку «Новая заявка». В форме заявки указываются номер заявки, тип заявки, ИНН или ОГРН заемщика/принципала, кредитор, сумма, срок и ставка по кредиту, цель кредита и пр. Создание новой заявки в DaMIA-Кейс
После создания заявки в дальнейшем возможно редактирование внесенных данных и указание дополнительной информации, связанной с заемщиком/принципалом:
  • Информация об обеспечениях кредита
  • По каждому обеспечению указываются вид, залогодатель/поручитель, сумма залога, залоговый коэффициент и пр.
  • Информация о действующих кредитах заемщика
  • По каждому действующему кредиту указываются его вид (ВКЛ, НКЛ, лизин и пр.), кредитор, сумма и ставка по кредиту и пр.
  • Данные годовой или квартальной отчетности (полной или УСН)
  • Данные отчетности заполняются на странице «Отчетность», при этом возможен импорт данных из Формы 1 (Бухгалтерский баланс) и Формы 2 (Отчет о финансовых результатах) бухгалтерской отчетности в форматах MS Excel и csv.
    Также имеется возможность сверки введенных данных с бухгалтерской отчетностью Росстата.
  • Информация о компаниях группы
  • Компании, входящие в группу, указываются на странице «Группа». Здесь могут быть выбраны компании из списка возможных кандидатов (кнопка «Возможные кандидаты») либо указана любая иная компания.
    По каждой компании группы приводится сводка данных бухгалтерской отчетсности и проводятся нефинансовые проверки, результаты которых выводятся в таблице компаний группы.
  • Информация о контрагентах (поставщиках и покупателях)
  • Поставщики и покупатели заемщика указываются на странице «Контрагенты». Если заемщик является контрагентом для других компаний, то эти компании выводятся в блоке «Участия в других заявках».
    По каждому контрагенту приводится сводка данных бухгалтерской отчетсности и проводятся нефинансовые проверки, результаты которых выводятся в таблице контрагентов.
Вся информация по клиенту заполняется на вкладке «Деятельность» панели слева.
Обеспечения кредита Действующие кредиты
Квартальная отчетность Компании группы

2.2 Финансовая отчетность

Статистический скоринг финансового состояния заемщика/принципала проводится по данным бухгалтерской отчетности – как официальной отчетности Росстата, так и загруженной отчетности.
Перед вводом отчетности необходимо указать:
Редактирование бухгалтерской отчетности в DaMIA-Кейс
Отчетность может вводиться как вручную, так и быть загружена из файла (xls или csv). Пример листа загружаемого файла MS Excel с бухгалтерской отчетностью приведен на рисунке ниже.
Пример бухгалтерской отчетности - Форма 2

2.3 Финансовые показатели

По данным финансовой отчетности рассчитываются следующие финансовые показатели:
Финансовые показатели рассчитываются для каждого отчетного периода (года или квартала) и сравниваются с нормативными значениями для отрасли/региона.
Нормативные значения рассчитываются, используя статистические данные о компаниях отрасли/региона. Эти значения приведены в столбце Норма. В квадратных скобках в этом столбце приведены границы нормы. При существенном отклонении значений финансовых коэффициентов от границ нормы рядом со значениями выводится предупреждение (красным цветом, если отклонение в негативную сторону (соответствующее плохому финансовому состоянию), и зеленым – если в позитивную).
Пример бухгалтерской отчетности - Форма 2
По умолчанию сравнение с нормативными значениями происходит для отрасли и региона, которым принадлежит компания. Однако, у Вас есть возможность изменить отрасль и регион, с которыми будет проводиться сравнение (в выпадающих списках вверху страницы), например, если известно, что фактическая деятельность компании осуществляется в регионе, отличном от региона регистрации компании.
Некоторые вопросы, связанные с использованием финансовых коэффициентов для кредитного скоринга компаний рассмотрены в статье.

2.4 Консолидированная отчетность

Расчет консолидированной отчетности группы компаний проводится при нажатии на кнопку «Консолидированная отчетность» на вкладке «Группа». На открывшейся странице имеется возможность коррекции консолидированной отчетности в результате указания взаиморасчетов между компаниями группы (по дебиторской и кредиторской задолженностям и заемным средствам), а также возможность редактирования отчетности любой компании, входящей в группу.
Взаиморасчеты между компаниями группы

3. Риски заемщика

3.1 Опросник

Система комплексной оценки рисков заемщика/принципала включает оценку рисков по опроснику. Опросник содержит вопросы из трех категорий:
Каждая категория включает от 7 до 15 вопросов с вариантами ответов. На каждый вопрос указывается только один ответ. Каждый ответ имеет свой балл, а каждый вопрос – свой вес. В результате взвешенного суммирования баллов за вопросы выводится общий балл, для значений которого установлены границы «зеленой», «желтой» и «красной» зон. Эти границы рассчитаны с использованием специальных методов статистического анализа накопленных ответов на вопросы опросника для множества компаний.
Ответы на некоторые вопросы опросника (например, срок работы на рынке, наличие лицензий и т.п.) могут быть заполнены автоматически на основе имеющейся информации о заемщике. Другие вопросы (например, бенефициары бизнеса, полнота предоставленных клиентом документов и т.п.) заполняются сотрудником.
В результате скоринга по опроснику вычисляется итоговый балл (от 0 до 5) и рекомендация по сделке (одобрить, отклонить, запросить дополнительные документы и т.д.). Итоговый балл по опроснику выводится в правом верхнем углу блока «Риски по опроснику» на вкладке «Заключение».
Риски по опроснику

3.2 Финансовые и нефинансовые проверки заемщика и контрагентов

Нефинансовые проверки заемщика/принципала проводятся на основе информации ФНС и гос. реестров. Проверка проводится более чем по 50 критериям, включая проверку руководителя/учредителей в реестре дисквалифицированных лиц, регистрацию по массовому адресу, наличие руководителя в реестре массовых руководителей, прежнее руководство ликвидированными компаниями, предоставление налоговой отчетности, недоимки по налогам, наличие процедуры банкротства, риски налоговой проверки, наличие в реестре недобросовестных поставщиков, блокировки счетов, наличие исполнительных производств, наличие арбитражей и пр.
Финансовые проверки проводятся на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности более чем по 10 финансовым критериям, среди которых высокий чистый убыток, отрицательный собственный капитал, отсутствие внеоборотных активов и запасов, падение выручки и пр.
Результаты финансовых и нефинансовых проверок заемщика/принципала приводятся на вкладке «Заключение».
Финансовые и нефинансовые проверки
Финансовые и нефинансовые проверки проводятся также для всех компаний, входящих в группу, и контрагентов. Результаты проверок компаний группы приводятся в таблице на вкладке «Группа», результаты проверок контрагентов – в таблице на вкладке «Контрагенты».

3.3 Статистический скоринг заемщика и контрагентов

Статистический скоринг заемщика/принципала проводится на вкладке «Заемщик» меню «Риски» панели слева. Для скоринга необходимо указать даты (годовые или квартальные), на которые имеется финансовая отчетность (Росстата или загруженная) и выбрать скоринговые модели. По умолчанию для скоринга используются данные за последние два отчетных периода.
В системе DaMIA-Кейс используется 4 скоринговые модели:
Подробное описание скоринговых моделей DaMIA приведено здесь.
С использованием функций системы DaMIA-Скоринг, возможно построение собственных скоринговых моделей, обученных на исторических данных о заемщиках, накопленных Вашей организацией. При необходимости статистического анализа данных и разработки скоринговых моделей обращайтесь по адресу
Результаты скоринга представлены в виде скоринговых карт.
Скоринговая карта
На скоринговых картах показаны риски по каждой из скоринговых моделей. Для «хороших» компаний значения по всем осям будут расположены вблизи нуля, для «плохих» – вблизи единицы.
Для рассматриваемого заемщика ООО "Омега" (ОГРН 1107847029762, ИНН 7813463960) по данным отчетности 2017 года обнаружен высокий риск банкротства (красная зона), по остальным скоринговым моделям – риск средний (желтая зона).
В таблице слева от скоринговых карт приводятся численные значения рисков, скоринговых баллов и надежностей рассчитанных значений.
Чтобы посмотреть на динамику рисков, рассчитанных с помощью конкретной скоринговой модели, нужно нажать на иконку с рядом с моделью в блоке «Скоринговые модели».
Скоринговые модели
Далее в открывшемся окне выбрать, по каким данным (Росстата или загруженным) проводить скоринг. В результате выводится график зависимости риска в соответствии с выбранной скоринговой моделью от времени. Пример графика динамики риска банкротства для компании ООО "Омега" приведен ниже.
График динамики риска банкротства
Из графика видно, что в целом имеется положительная динамика риска банкротства. Если в 2011–2015 годах риски были относительно невысокими, то в 2016 году риск находится уже в верхней части желтой зоны, а в 2017 году риск перешел в красную зону. Такая динамика должна насторожить риск-аналитиков при формировании заключения о выдаче заемщику кредита или поручительства.
В блоке «Показатели» можно посмотреть, какие именно факторы привели к такой динамике риска банкротства. Показатели, использованные при оценке риска, перечисляются в таблице. Для каждого из них приводятся рассчитанное значение и nWoE (negative Weight of Evidence), а также график динамики значений показателя, наложенный на распределения этого показателя среди «плохих» (в данном случае – банкротов) и «хороших» компаний.
Динамика показателя 1500 Динамика показателя 1520/2110
Например, значения показателя 1500 (Краткосрочные обязательства) в течение 2011–2015 годов находилось в зеленой зоне, а в 2016 и 2017 годах перешли в красную зону. Многие показатели (например, 1520/2110) в период 2014–2017 годы демонстрируют негативную динамику с переходом nWoE из зеленой в красную зону.
nWoE характеризует, насколько данное значение показателя характерно для «хороших» компаний и нехарактерно для «плохих» компаний и наоборот. Чем выше значение nWoE, тем в большей степени значение показателя характерно для «хороших» компаний. Если nWoE близко к нулю, то соответствующее значение показателя равновероятно как для «хороших», так и для «плохих» компаний. Подробнее про интерпретацию nWoE и способ его расчета рассмотрено в статье.
Расчет аналогичных статистических рисков для контрагентов (поставщиков и покупателей) заемщика/принципала проводится на вкладке «Контрагенты» меню «Риски».

3.4 Статистический риск дефолта

Статистический риск дефолта вычисляется в соответствии со скоринговой моделью, обученной на финансовых данных компаний, по которым произошли дефолты. Принцип работы скоринговой модели дефолта аналогичен принципу работы других моделей, используемых в системе DaMIA-Кейс (модели банкротства, попадания в "черный список" 115-ФЗ, дисквалификации учредителя и проблемности кредитов). В результате работы скоринговой модели дефолтов формируется риск дефолта (0 – низкий риск, 1 – высокий риск).
Скоринговый балл дефолта формируется после проверки списка стоп-факторов. За каждый сработавший стоп-фактор начисляется штраф, снижающий скоринговый балл на определенную величину. Статистические риски дефолта, сработавшие стоп-факторы и скоринговые баллы для каждого отчетного периода представлены в таблице в блоках «Риски дефолта по загруженной отчетности» и «Риски дефолта по отчетности Росстата» на вкладке «Заключение».
Примеры стоп-факторов: превышение кредитной нагрузки, годовой убыток, отрицательный собственный капитал и пр.
Риски дефолта
В правом верхнем углу блока выводится итоговый скоринговый балл дефолта, рассчитанный по совокупности периодов.

4. Отчет по заявке

4.1 Содержание отчета

По результатам проведения анализа заемщика/принципала в системе DaMIA-Кейс формируется отчет. Отчет выгружается в формате docx.
Отчет содержит титульный лист, восемь разделов и страницу с подписями. Ниже перечислены названия разделов отчета.

4.2 Настройка шаблона отчета

Система DaMIA-Кейс предоставляет возможность настройки содержания отчета. Пользователь может указать, какие блоки выводить в отчет, настроить вид титульного листа и страницы с подписями, определить вид колонтитулов.
На титульный лист отчета также выводится логотип организации, загруженный на вкладке «Моя компания».
Содержание титульного листа указывается в поле «Заголовок» страницы «Отчет» в формате html. Допускается использование тегов <div>, <p>, <br />, <span> и др., стилизация тегов, атрибуты выравнивания и пр.
В теле тегов возможно использование ключевых слов, заключенных в знаки процента:
  • %who%
  • Тип клиента: заемщик или принципал
  • %name%
  • Наименование заемщика/принципала
  • %label%
  • Номер заявки
  • %date%
  • Дата заявки
  • %type%
  • Тип заявки: на получение кредита, на банковскую гарантию или на поручительство
  • %today%
  • Сегодняшняя дата в формате dd.mm.yyyy
  • %nameAndReq%
  • Наименование заемщика/принципала с ИНН/ОГРН (ключевое слово используется только в колонтитулах)
Вместо ключевых слов для каждой конкретной заявки будут подставлены свои значения.
Например, html-код:
            
<p align='center' style='font-size: 16pt;'>ОТЧЕТ</p>
<p align='center' style='font-size: 12pt;'>по проверке %who%</p>
<br />
<p align='center' style='font-size: 14pt;'><b>%name%</b></p>
<br />
<p align='center' style='font-size: 14pt;'>Заявка № <span style='text-decoration: underline;'>%label%</span> от %date%</p>
<p align='center' style='font-size: 12pt;'>%type%</p>
                        
для рассматриваемой заявки № 52 заемщика ООО "Омега" будет преобразован в заголовок Заголовок отчета
Верхний колонтитул
%nameAndReq%
будет выглядеть так:
Верхний колонтитул отчета
Нижний колонтитул
Отчет по заявке № %label% от %date%
будет выглядеть так:
Нижний колонтитул отчета
Список лиц, подписывающих отчет, указывается в блоке «Подписи». Строка соответствует лицу, ставящему подпись. В каждой строке указывается должность подписанта и ФИО (в прямоугольных скобках).
Например, текст
Заместитель директора по экономике и финансам [Иванов С.П.]
Руководитель подразделения риск-менеджмента [Смирнов А.А.]
Начальник экономического отдела [Семенова В.С.]
преобразуется в следующую таблицу для подписей: Таблица подписей

4.3 Примеры отчетов